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monicaaaaa · 2024年06月06日
25:56 (1.5X)
就在老师讲的这一点还是不太明白，按照 payer swap学习的内容，每个时间点向上箭头就是浮动利率按照浮动利率折现到0时刻（也就是本金）、向下箭头是fixed rate（也就是swap rate）按照浮动利率（比如Libor）折现到0时刻。但是为什么这里说我们的swap rate是折现率呢？它明明是被折现的东西啊
李坏_品职助教 · 2024年06月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
李老师的意思，swap rate是通过swap的定价公式求出来的，可以近似看做是每个期间折现率(每个期间的libor)的平均值。
这里swap rate不可能精确等于每一个libor，但是应该大致等于每一个libor的平均值。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
