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阿44 · 2018年08月21日

问一道题：NO.PZ2016070201000053 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

想问一下B为什么不对？regression不是通过知道delta y 和 delta H 更精确的比率来求得合适的对冲量吗

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月22日

因为回归套期使用的是历史数据进行回归分析，找到标的资产和套期资产利率变动的关系，既然是历史数据必然是限定在一定范围，如果term structure的变化超过了历史数据涵盖的范围，说明未来两者的变动关系可能没办法通过历史数据来解释，回归分析准确性自然就会下降，所以B中这个any太绝对了，并且这也不是回归套期的优点。

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2019-10-04 00:42 1 · 回答

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2019-09-15 01:26 1 · 回答

     求详细,完全不懂

2018-01-27 20:09 2 · 回答