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cityu · 2017年03月06日

问一道题：NO.PZ2016021703000013 [ CFA III ]

  1. CFA III

问题如下图：

    

请问该题的0.18%应attribute到哪里？

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年03月06日

这道题基于回归模型来找到benchmark,这种回归出来的bencharm只是近似代表你的组合。

0.18%正是由于你选择的benchmark的偏差带来的并不能代表基金经理的选股能力。

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2019-05-27 20:48 1 · 回答

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2019-01-24 15:58 2 · 回答

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2018-03-13 23:40 2 · 回答