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小权 · 2024年06月02日
衍生品的这道课后题答案是对冲75%，为什么不是25%呢？给的范围是上下25%啊
pzqa35 · 2024年06月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
题目中的描述是“within a range of plus or minus 25% from the neutral position”，也就是在neutral position（100%hedge）的基础上加上或减去25%，所以这个hedge ratio的区间就是75%-125%
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
