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ChinaH · 2024年06月02日

swap hedeg DB plan 的hedge ratio,为什么利率下降需要增加duration?

 14:28 (1.5X) 


为什么利率下降需要增加duration?


2 个答案
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pzqa31 · 2024年06月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


△P/P=-MD*△y,利率与债券价格反向变动,如果 预测利率下降,增加duration,price可以上涨的更多

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

ChinaH · 2024年06月03日

感谢~!

pzqa31 · 2024年06月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


不客气哈,加油呀~

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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