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Alba · 2024年06月02日
02:42 (1.5X)
因为expect increased short-term volatility，用long options 可以理解，但是对于options 来说，call & put options value 都会因为volatility 上涨而增加不是吗？那long call 和long put 都可以？
pzqa35 · 2024年06月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里我们的标的资产是VIX，这个标的物本身代表的就是市场的波动性，我们不需要通过volatility来判断call和put的价值，我们本身的标的资产就是波动性，预期波动性上涨，就是long call on VIX，也就是波动性，预期波动性下降，long put on VIX。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
