Statement 6 能解释下吗？没看懂
pzqa31 · 2024年06月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
这句话说的不是很清楚哈，他其实想表达的就是咱们在inter-market curve这部分讲的covered interst arbitrage这个策略，先Long一个长期的外国债券，再short forward on FC forward，然后不断滚仓直到最后清仓，这样除了能获得长期外国债券的收益+hedge currency risk以外，还可以获得一个spread(=Rdc-Rfc),具体操作方法基础班何老师讲了，同学可以再去听一下，或者也可以听一下这道题的mock讲解，相关讲义和讲解截图给你贴一下：
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！