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小权 · 2024年06月01日

swap

 00:01 (1.3X) 

签订互换合约的目的是改变组合的久期,其实对于组合而言并没有改变原组合的债券头寸(数量),改变的只有组合的久期。因此经过互换合约调整后的美元久期,就直接等于原始头寸✖️目标的修正久期。您看这个思路对不对,


1 个答案

pzqa31 · 2024年06月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,是这样的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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