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biguo · 2024年06月01日
这道题目我做对了，但是貌似没说保持beta和duration不变呢？这个是缺了条件还是没说就默认不变呢？
pzqa35 · 2024年06月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题是对asset allocation做一个rebalance。
现在这个人想要降低股票的头寸同时增加债券的头寸，所以需要进行的步骤就是把股票调成现金，再把现金调成债券，并没有涉及到beta或者duration的改变哈。这个题目是完整的，没有缺少条件。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
