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Summer16 · 2024年05月31日
请问From a valuation perspective 说明不能用Sharpe Ratio吗？那如果没有这个限制，评价哪个投资更attractive 可以用什么方法？
源_品职助教 · 2024年06月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题考察的比较偏，这个角度其实原版书正文并没有展开说明，所以当做是一个补充结论就可以了。
题目的意思是，ST方法没有考察到非系统性风险，所以不是非常的全面。分析师在做研究的时候要留心一下。
如果排除“非系统性风险”，个人认为SR的指标也是可以的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
