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tujinjin · 2024年05月31日
老师，问个问题，这道题A这个选项。
这个收益率的inverted，是不是应该理解为瞬时的？也就是构建buy and hold这个策略后没多久，收益率倒挂？
因为你要是过了一段时间收益率倒挂，你这个bond的估值期限会有变化的，期限变短，到时候估值也不知道是升还是降啊....
发亮_品职助教 · 2024年06月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的！所有这种类型的题目，除非题目有说明利率改变的时间是啥，剩余的基本都是策略构建好之后，利率就立即发生改变，然后再分析对应的影响。
否则，如果利率改变发生在某个未来时间点的话，这个策略里面好多参数（包括债券的期限，duration，股票的beta，风险补偿等）都会发生改变，其实也不太容易算出影响。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
