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YI YU · 2024年05月31日

公式

NO.PZ2020011101000014

问题如下:

In the MA(2), Yt=4.1+5ϵt1+6.25ϵt2+ϵtY_t = 4.1 + 5\epsilon_{t - 1} + 6.25\epsilon_{t - 2} + \epsilon_t, where ϵtWN(0,σ2)\epsilon_t ∼ WN(0, \sigma^2), what is the ACF?

选项:

解释:

γ0=(1+52+6.252)σ2,γ1=(5+56.25)σ2\gamma_0 = (1 + 5^2 + 6.25^2)\sigma^2, \gamma_1 = (5 + 5 * 6.25)\sigma^2 and γ2=6.25σ2\gamma_2 = 6.25\sigma^2. The autocorrelations are then ρ0=1,ρ1=0.557\rho_0 = 1, \rho_1 = 0.557 and ρ2=0.096\rho_2 = 0.096.

老师好,请问这个公式在讲义哪里有呀。解题思路是什么呢?

1 个答案

pzqa27 · 2024年05月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


用到的是这两个公式,直接代入计算即可。

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努力的时光都是限量版,加油!