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XIN · 2024年05月30日
为什么这道题不选B，这里的flattening我明白是要买LT卖ST bond，但是B选项错在哪里呢？就因为没有达到greatest portfolio gain吗？
发亮_品职助教 · 2024年05月31日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的哈，Duration-netural yield curve flattening trade在B和C的情景下都可以盈利，就是C的盈利会更高一些，B盈利相对差点。这道题要找盈利最大的一项就是C。
不过这道题一直都有问题，25年的教材协会已经把C选项改成了yield unchanged，这一改就完全没有歧义了。
掌握这道题的分析即可
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
