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西红柿面 · 2024年05月30日
15:41 (2X) Monte Carlo模拟的方法的Input（Risk Factor）需要假设服从正态分布，Output也是符合正态分布，那么为什么却可以衡量含权的组合呢？
品职助教_七七 · 2024年05月31日
嗨，爱思考的PZer你好：
parametric方法是必须要假设正态分布，所以非正态的情况就不可应用。
但Monte Carlo只是需要假设分布，没有要求假设的必须就得是正态分布。所以不受限制，可以去衡量非正态的option的情况。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
