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西红柿面 · 2024年05月30日

Tracking Portfolio所产生的超额收益=0是吗？

  1. CFA II
  2. Portfolio

 25:28 (2X) Tracking Portfolio所产生的超额收益=0是吗？不论是Factor Tilts还是选股？




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1 个答案
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品职助教_七七 · 2024年05月31日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的。理论上tracking portfolio和benchmark应该完全一模一样，没有factor tilt或security selection的差别。超额收益就应该正好是0.

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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