开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
轧称的棉花糖 · 2018年08月19日
HS simulation对比riskmetrics法,HS 不需要遵从noormal分布，所以应该不需要要求volatility小和stable才对啊？而且会要求更多的data才对啊？
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月19日
这题考查的是HS和RiskMetrics的比较优势。此题的核心是RiskMetrics的假设是正态分布，在新兴市场中容易出现极端事件，是不太符合正态分布的，所以HS有比较优势，所以A选项正确。而数据量越大越趋近于正态分布，此时HS就没有了比较优势，所以D选项错误。
