开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

小权 · 2024年05月29日

求1和3的解题思路

求1和3的思路 谢谢 没太看懂



1 个答案

pzqa31 · 2024年05月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


表述1:该表述讨论的是关于delta的内容。

Short 500份的stock,其delta=-500*1= -500;long 5份的call,其delta = 5*100*0.439=219.5;short 5份的put,其delta = - 5*100*(-0.399)=199.5.(这里可以理解一份期权对应100份股票,所以在计算期权的delta的时候,要用合约的份数先乘以100再乘以期权的delta值)。

Short stock和long call构成的头寸其delta等于-500+219.5 = -280.5;short stock和short put构成的头寸,其delta等于-500+199.5 = -300.5.

Delta为负数,说明当标的资产价格上涨的时候,整个策略是亏钱的,因此是bearish的,且delta负数的绝对值越大,对市场更加是bearish。所以该表述错误。

表述3:该表述讨论的是关于theta的内容。

Theta衡量的是逝去的时间对期权价格的影响,又叫做time decay。Theta为负数,说明逝去的时间越长,期权越不值钱。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 131

    浏览
相关问题