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轧称的棉花糖 · 2018年08月19日
duration和convexity是同向变化的关系，但是duration表示风险或者平均还款期，那么应该是越小越好？而convexity对investor是越大越好啊？.jpg
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月19日
Duration和Convexity对债券价值的影响公式如下，有公式可知，在利率下降时Duration越大，对债券持有人越有利，越小越不利，而convexity由于是乘以利率变化的平方，因此是越大越好。
