eurodollar futures合约价格

嗨，从没放弃的小努力你好：

Eurodollar futures本质也是interest rate futures,只是欧洲美元期货比较特殊而已。具体的特殊之处可以总结一下：基于90天的libor，face value（NP）=1 million；报价形式：100-libor,然后这里的报价相当于是一个面值的百分比形式。比如这里的98.52，对应的90天libor就是1.48%（100-98.52）.

然后说一下这里的25$,因为一份Eurodollar futures的名义本金是1 million，期限是三个月（90天），所以当利率变化1bp的时候，Eurodollar futures的value变化为1 million*90/360*1bp=25$

计算如下图：

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