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十六岁的烟火 · 2018年08月19日

关于pai的计算

  1. FRM II
根据老师总结的公式，这个（1-风险中性概率）*100=92*（1+rf）所以求出来是6%； （1-实际违约概率）*100=92*（1+rf+流动性风险补偿+信用风险补偿） 求出来是3%。 和答案不一致呢
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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月19日

这题应该是不考虑时间价值下计算出来的。100*PD*RR+100*(1-PD)=92,PD=8%，Real world=8%-1%-2%=5%

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