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西红柿面 · 2024年05月27日
31:52 (2X) 这里的Implied Volatility代表的是当前的期权费所对应的Implied Volatility吗？就是更加类似一个市场上的水平而不是内在的价值
因为之前学过一个Implied Return，被称为标杆收益率，这个体现的是真实的内在收益率而不是市场上的水平。
所以这两个Implied的理解是不一样的吗？
李坏_品职助教 · 2024年05月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
期权这里的implied volatility是指的通过市场上真实的期权费反推出来的σ。
Implied Return和市场报价没有什么关系，这俩implied含义不一样。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
