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西红柿面 · 2024年05月26日
06:36 (2X) 这道题就是简单粗暴的让F0(T)=S0吗？因为真正相等的是下面我写的第一个公式，再下面两个直接画等号有些不妥吧？因为毕竟是整体替代的
李坏_品职助教 · 2024年05月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
这道题问的是black model，black model的标的物是期货。
老师的板书意思是F0(T) / e^rfc ×T = S0 / e^δ×T。就是你写的第一个等式。
这道题其实是问你，用代替法的话，原来BSM里面的S0应该用什么变量代替？S0要用F0(T)代替，同时分母也要用e^rfc×T代替。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
