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Sean711822 · 2024年05月26日
03:40 (2X)
这里的lambda是不是与时间挂钩，讲义中用lambda与时间相乘是否默认lambda为1年内违约的平均数？假设直接给定3年或者半年的违约平均数，是否不用再与时间相乘？谢谢
pzqa39 · 2024年05月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的 老师讲的默认lambda为1年内违约的平均数
你可以看后边的例题 （见下图） 两笔违约间隔为5年 那么lambda=1/5 ，题目问6年累积分布
= 1-e^(-6*1/5)
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
Sean711822 · 2024年05月27日
谢谢老师
