08:37 (2X) 这里LSF在60天的libor我看题干里都没有给，考试时候都会给出这些信息的对吧？
李坏_品职助教 · 2024年05月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个题已经给了在60天的LSF的所有利率了。
比如LSF60(30) = 0.06， 这个表示60天到90天之间的利率是0.06，那么60天到90天的折现因子BSF60(30) = 0.9950，所以把90天的现金流折现到60天，只需要乘以0.9950就行了。
瑞士法郎在60天的所有现金流折现之和 = [0.017375 * （BSF60(30) + BSF60(120) + BSF60(210) + BSF60(300)）+ 1.25*BSF60(300)] * 0.82
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