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娟娟考CFA · 2018年08月18日
您好，求教一个问题：
在基础班R50 的inverse floating rate notes中有举例到：假设inverse floating rate＝7％－L，P＝CF／（1+Y），当L上升，CF下降，同时（1+Y）也上升。
这里，（1+Y）是否等于（1+7％－L）？因为当L上升，（1+Y）应该是下降的，求解惑，谢谢！
SUN · 2018年08月19日
逆浮动利率债券的inverse rate指的是Coupon payment 对应的利率，1+Y是市场利率，这是两个东西，一个影响分母，一个影响分子. L增大时候，支付的coupon小了，且市场利率增大，这样会导致折现后的现值很小.
