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Emma2015 · 2024年05月25日
11:21 (1.3X)
老师，这个非平行移动，是不是不应该直接用这种BPV的算法，应该用那个-D*y变动率+1/2*c*y变动率平方，那个公式算呢？
pzqa31 · 2024年05月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学说的是更精确的算法，这道题这里只考虑了duration的影响，没有考虑convexity的影响，而且这里是分别考虑了三个不同债券（不同期限）的变动，而并不是考察整体portfolio的duration,所以是考虑了非平行移动的影响，类似于咱们讲过的KRD，单独考虑了不同时间点上债券价格的变化。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
