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WINWIN8 · 2024年05月25日
16:00 (2X)
选项c，都是long的头寸，没有short头寸。我的疑惑在于，我都知道未来yield curve走势了，之后long term yiled 就是会下降的，我尽全力100%就long它不可以么？ 为什么非要有short头寸呢
pzqa31 · 2024年05月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
涉及到yield curve strategy里的这类题目，一般都是要duration neutral的，主要原因一是使得整体组合久期为0，不受市场利率波动影响，二是因为资金有限.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
