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梦梦 · 2024年05月23日

什么是control variates

NO.PZ2020011101000045

问题如下:

What are antithetic variables and control variates?

解释:

Antithetic variables are simulated variables that have been constructed to have a negative correlation with a previously sampled set of simulated values. Control variates are mean zero values that are correlated with the quantity whose expectation is being computed via simulation. The control variates are then combined with the simulated value using an optimal weight to reduce the simulation variance. Control variates should be cheap to produce.


老师,能否翻译一下红线,或者用通俗易懂的语言讲讲什么是control variates?

3 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年05月31日

frm的原版书教材本身也是很多材料东拼西凑形成的,有些直接就是论文摘的原话,但是这确实会造成我说的那种不是人话的情形……

品职答疑小助手雍 · 2024年05月28日

红线的话翻译出来也不是人话,每个单词都能看懂,但是连成句子还是看不懂的。

这个方法宗旨就是根据自己觉得合适的分布(不管是正态或者对数什么的)作为参数加入模型里去,用来降低variance。

说白了就是加参数,改模型,让他变成自己推测的样子。

梦梦 · 2024年05月31日

😂😂😂

品职答疑小助手雍 · 2024年05月24日

同学你好,就是根据模型的假设,使用一个自己熟悉的分布作为参数加入模型中,达到降低variance的目的。当然因为熟悉这个分布,所以很容易生成的数值。

梦梦 · 2024年05月27日

还是不明白,能举个例子吗?红线能否翻一下?