VIX options

嗨，从没放弃的小努力你好：

 1.VIX options是针对于VIX futures吧，这里给到的VIX index14.87是现货的指数是用不到的？

--是的

另外，这里给的是front month futures，像之前VIX futures那里还提到了second month futures，如果题目中给了多个条件，是应该用哪个数据啊？

--不会给多个条件的，题目的条件会很明确的，如果同学遇到此类具体题目拿不准用哪个数据，可以拿题目来问。

2.题干里一开始写的不是profit from anticipated jump in short term volatility吗？后面问题说的又是increase in volatility？

---题干信息说现在市场上有一个“anticipated jump in short-term volatility” ，即有一个预期的短期的波动率的上涨，因此我们需要做多波动率。这里注意波动率上涨，波动率变大，并没有方向性，不分正向波动还是向下波动，只要是波动率变大，就是要做多波动率哈

另外，我不是很懂究竟要采取哪个策略。如果volatility下降不应该是long put 为主？如果volatility上升是long call

--是的，这里就把波动率就当做一只股票，做多股票就要long call，做空就long put.

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