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西红柿面 · 2024年05月22日
05:38 (2X) 为什么基金经理预测的Future Spot rate就是市场上实际变动的折现率呢？相比来说，Forward rate是用current spot rate计算出来的，这个才是市场上公认的价格呀，是我哪里理解错了吗
pzqa31 · 2024年05月23日
嗨，努力学习的PZer你好：
current forward rate是隐含在现在的spot rate中的远期利率。
future spot rate是到了将来，市场上的即期利率是多少。我们这里只是作出假设，未来的spot rate将如何发生变化。(其实就是假设基金经理预期正确)
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
