17:27 (2X) 基金经理预测的利率难道不是future Spot Rate吗？为什么说是Forward rate？之前不是刚刚讲了Future Spot Rate是基金经理预测的，Forward rate是用current spot rate计算出来的。所以这里再投资利率为啥不是Spot rate呢？
吴昊_品职助教 · 2024年05月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
对应题干：Her analysis is based on an expectation that the future path of interest rates follows that which is implied by the forward curve.
他的分析是基于将来利率路径的，将来的利率路径就是follow远期利率曲线。也就是说，他认为：future spot rate＝forward rate，将来的利率路径是按照forward curve来变化的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！