嗨，努力学习的PZer你好：
这里为什么没用复利折现
Hello，亲爱的同学~
这里用到了forward这个衍生品，用单利折现。
涉及衍生品对冲的场景，基本是单利折现。
这是因为衍生品的期限普遍较短，大部分在1年之内到期。
有的衍生品可能期限也就是3个月，6个月。
在这么短的时间内，没有必要算复利折现。
因此实务中，对于短期限，多使用单利，计算也方便。
CFA考试也延续了美国市场实务的习惯，使用单利。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
