开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
luojy · 2024年05月18日
11:24 (2X)
这题题目问的是"tail risk", VaR是不能衡量tail risk的，所以这题选C好像不是特别完美，A选项衡量了tail risk，如果想要知道新加的portfolio 带来的tail risk，那我可以算个加入前的CVaR和加入后的CVaR, 前后相减就可以，那A是没问题的。如果C选项改成Incremental CVaR那也是对的，但是incremental VaR好像说不过去
pzqa31 · 2024年05月23日
嗨，从没放弃的小努力你好：
就是这里把CVAR，Incremental VAR等等统称为VAR的不同细分种类，每个定义和用途不同，如果只是笼统说VAR的话，那是不能衡量tail risk的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
pzqa31 · 2024年05月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
CvaR衡量的是尾部平均风险，incremental Var衡量的是尾部的边际风险，也就是增加或减少一单位持仓带来的损失，只能用incremental VaR来衡量tail risk，这是固定结论，记一下吧。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
