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sunny_6090 · 2018年08月13日

VAR backtest 里 TYPE II ERROR 为什么是取错误模型0-4的累计概率？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
讲课时说TYPE II ERROR是右边的0-4的累计概率，为什么这个是存伪概率呢？exception0-4之间在正确的模型中也是对的，所以我觉得5-10会不会才是TYPE II ERROR？
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orange品职答疑助手 · 2018年08月13日

同学你好，因为这是在下图右边的模型里，讲义里说了右边这个模型是错误的模型。错误的模型是应该拒绝的，也就是说，它应该取>4，才是合理的。如果exception取0-4，那么就没有拒绝原假设，即存伪，犯了第二类错误。所以取了exception到4的累计概率。

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