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Frankkk · 2024年05月17日
计算two-asset portfolio的variance时，用的是这个公式，等号右边每一项前没有weight
但是在计算domestic-currency returns for a two-currency portfolio时，等号右边每一项前面都有weight了
这个区别怎么理解呢？
pzqa31 · 2024年05月18日
嗨，爱思考的PZer你好：
这两个公式完全不一样，第一个公式算的就是整个portfolio Rdc的方差，公式里的Rfc和Rfx的标准差都是这一整个投资组合的。第二个公式是说这个大的投资组合里有两包资产组合，portfolio1和portfolio2，给到的数字也分别是这两包资产组合的标准差，所以这就是咱们一级的公式。看题目给的条件不同用不同的公式。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
