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creatokay · 2018年08月12日

Durtaion+Convexity计算deltaP

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

Market risk讲义第156页的例题，-Modified Duration*P*delta y+1/2*C*P*(delta y)^2=delta P, 按视频给的讲解不应该答案算出来是C吗？怎么答案给的是A？

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月13日

您好，答案应该是C，我们会联系教研尽快更新讲义。

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