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ww · 2024年05月16日
19:02 (1.5X)
unconditional PD是前两年不违约第三年违约的概率
conditional PD也是前两年不违约第三年违约的概率
这俩有啥区别，为啥计算方法不一样呢。。。
pzqa27 · 2024年05月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
unconditional PD可以认为是单独看第三年的一个违约概率，不用考虑前2年的生存概率。
而conditional PD一定要考虑前两年不违约的概率，然后再结合第三年的违约概率。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
