为什么不用uncovered interest rate parity

嗨，爱思考的PZer你好：

这道题按照uncovered interest rate parity，A国利率应该变大啊？是不是因为 interest rate parity都是指名义汇率，而本题问的是实际汇率？B国货币将升值，资本流入B国，B国实际利率增加。是吗

Hello，亲爱的同学~

在uncovered interest rate parity里所说的汇率和利率，都是指名义汇率与名义利率。

而本题研究的是实际汇率和实际利率。

因此本题并不涉及到uncovered interest rate parity。

不能用名义汇率与名义利率的理论，解决实际汇率和实际利率的题目。

实际汇率（A/B ） = 长期的实际均衡汇率（A/B ） + （B国实际利率- A实际利率） - （B国风险溢价 - A国风险溢价）

由此得出：实际汇率的影响因素

1）与长期实际均衡汇率正相关

2）与实际利率正相关

3）与风险溢价（通胀也属于风险溢价的一种）反相关。

结合本题：

实际汇率升值的国家，有更高的实际利率。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！