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小范范 · 2018年08月12日

请教一个portfolio 课程中的问题

  1. CFA I
  2. Portfolio
portfolio课程中，讲马可维茨理论时说optimal portfolio是无差异曲线与有效边界的切点。但是后面讲CAL时，又说optimal portfolio是无差异曲线与最优CAL的切点。这两个点应该也不重合呀？请问是啥情况@品职辅导员帅帅 @品职辅导员思思 谢谢
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年08月13日

这两点不矛盾。

马可维茨理论只考虑了全球风险资产的投资组合，optimal portfolio在有效前沿上；CAL在all risky assets的基础上引入了无风险资产，所以图形上CAL是一条与有效前沿相切的直线，optimal portfolio在CAL上。

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