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YAO Monica · 2024年05月15日

CDS的long bond vs国债是对冲经济变差的避险工具

  1. CFA II
  2. Fixed Income

 24:43 (2X) 

  • long CDS= short CR= short bond（risky的公司债，有CR）
  • 经济变差买，买国债，避嫌。这里的国债认为是没有CR

所以，在做basis trade的时候，long CDS同时应该是long risky 公司债，而不是国债。

是这个意思吧？



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1 个答案

pzqa31 · 2024年05月16日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的。

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努力的时光都是限量版，加油！

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