开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

恬恬爱吃香菜 · 2018年08月12日

问一道题:NO.PZ2018062010000012 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

老师你好,这道题目考察的知识点怎么理解呢,谢谢解答

1 个答案

V哥_品职助教 · 2018年08月13日


本题考查bond convexity,利率变动幅度相同时,凸性的存在使债券价格有“涨多跌少”的性质。
当利率下降80bps,债券价格上升3%,所以当利率上升80bps,债券价格下降小于3%。因此,如果债券价格下降3%,则利率上升的幅度要大于80bps才可以。