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恬恬爱吃香菜 · 2018年08月12日

问一道题：NO.PZ2018062006000090 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师你好，这道题目的知识点怎么理解呢，谢谢解答

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1 个答案

V哥_品职助教 · 2018年08月13日

spread利差 + YTM of benchmark = YTM of bond，
本题问什么因素影响benchmark rate，C属于单个债券的微观因素，影响spread，AB属于宏观因素，影响benchmark。

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NO.PZ2018062006000090 expectererate cret risk C is correct.  Cret risk is one of the components of spreor risk premium. Both A anB is part of the benchmark or risk-free rate of return. The expectererate plus the expecteinflation rate is the benchmark rate (risk-free rate of return) .为什么rerate还要是expecte？rerate不应该是expecte吧？benchmark rate不一定非要说国债收益率吧？所以有cret risk也不是错误的吧？

2021-03-21 02:33 1 · 回答