梦梦 · 2024年05月14日

关于OLS的特点

1. FRM I
2. Quantitative

NO.PZ2020010801000033

问题如下：

What is the strongest justification for using OLS to estimate model parameters?

解释：

When the errors are iid normally distributed, then the OLS estimator of the regression parameters ($\alpha$ and $\beta$, but not $s^2$) is an MVUE (Minimum Variance Unbiased Estimator), and so there is not a better estimator available.

老师，在讲义里，没有提到OLS的前提是e独立同分步，且e服从正态分布呀，独立能理解但为什么要求e是同分步，且e服从正态分步呢？