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Sean711822 · 2018年08月12日
老师好！
关于GARCH模型我有以下两个问题不太明白：
1、公式中 “对于昨日风险预测sigma（即σn-1）” 这一项在实务中请问如何计算得出？对于已经成为历史的数据，能否直接对历史收益率数据进行波动率求解得出？
2、波动率的长期均衡水平如何求解？
谢谢！
orange品职答疑助手 · 2018年08月13日
同学你好，不好意思，我和另一个负责答疑的助教并没有在实务中从事这方面的工作，所以这种实务性的问题我们不敢乱回答。同学如果你感兴趣的话，可以在相关学术群里讨论，也许会有从事这方面工作的人，能给出准确的答案。
