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不忘初心 · 2024年05月14日
19:09 (1.5X)
老师delta call =N(d1)~（0,1），delta put=N（d1）-1~(-1,0),
1.在定价put option 计算时，用的S0*【1-N（d1）】对吗？累计概率0,1之间，所以put delta 是【1-N（d1）】对吗？
2。李老师在讲课中也分别说，long和short的call、put option的delta，是有正有负的，为什么在希腊字母中，delta call就一定是正，delta put一定是负呢？
谢谢老师
品职答疑小助手雍 · 2024年05月14日
同学你好，1、不对，put的delta是N（d1）-1， 因为S0*[1-N(d1）]的前面还有一个负号。
2、是有正负的，原始属性上说call的delta是正的，put的delta是负的。
long 和short相当于在前面分别加+ 和 - 号
所以long call的delta也是正的，short call的delta是负的。
long put的delta是负的，short put的delta是正的。
