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椰子鸡 · 2024年05月13日

interest rate swap的定价是用fixed 还是floated

知识点具体在哪儿

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年05月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


利率互换的定价指的是让你求出fixed rate是多少。

这个定价原理是,在期初的时候,未来固定利息的现金流折现之和 = 未来浮动利息的现金流折现之和,利用这个等式求出固定利率。

具体的考点讲解可以看一下衍生品部分的基础班视频课——“Swap Values and Prices


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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