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轧称的棉花糖 · 2018年08月11日

σ是波动也是标准差？入是什么？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

σ是波动也是标准差？入是什么？

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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年08月11日

σ是短期波动率，λ是长期趋势即长期波动率，这部分在市场风险基础班The Art of Term Structure Models: Drift，大概5分45秒左右开始有详细讲解。

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