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麻瓜小女巫 · 2017年03月04日

问一道题：NO.PZ2016012001000016 [ CFA III ]

  1. CFA III

问题如下图：

    

不理解为什么要short small-growth equity index futures?能不能直接short small-growth equity 做pair trade呢

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1 个答案

竹子 · 2017年03月04日

因为投资者就是想保留个股的阿尔法（believes the manager can outperform other small-cap growth manager to generate alpha)，如果一long一short股票，什么都没了。现在short index只是去掉了系统性风险。

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