问一道题：NO.PZ2015122802000042 [ CFA I ]

问题如下图：

选项：

解释：

老师，所以rebalance那天为什么不等？

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2018年08月10日

price return和total return最大的区别在于total return在计算时需要考虑期间现金流（股息、利息），除了投资其初外，两者将不再相等（除非计算期间零收益的证券）.

这两种指数收益计算方法李老师上课详细的讲解过，建议再听下课再来刷题。加油。

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NO.PZ2015122802000042问题如下 The values of a prireturn inx ana totreturn inx consisting of inticequal-weightevinpaying equities will equal:A.only inception.B.inception anon rebalancing tes.C.inception anon reconstitution tes. is correct.inception, the values of the prireturn antotreturn versions of inx are equal.考点totreturn和 prireturn的区别这道题是问用两种不同的方法（prireturn和totreturn）计算一个付息的等权重指数的收益，所能得到的计算结果在哪个时间点最有可能是相等的。在解答这道题之前我们首先需要了解一下这两种方法。计算指数的totreturn意味着在计算时既要考虑了证券价格的变化（资本利得收益）还要考虑了期间的现金流所带来的收益（利息、股息）。而prireturn在计算时只基于证券价格的变化（资本增值）。因此不难看出，在初始阶段，以股票指数为例，由于没有产生分红， prireturn和totreturn肯定是相等的。然而，随着时间的流逝，指数中包含的股票就会发生派息，那么totreturn计算得到的收益一定会偏离用prireturn计算得到的收益。因此这道题只能选A，因为不论是调整指数权重还是调整指数的成分都是在特定的日期，且都发生在inception之后，那么就要考虑分红所带来收益上的差异。老师，这题不懂，能详细解答一下呀？

2024-09-13 10:36 1 · 回答

如果不派息，是不是prireturn和totreturn就相同了？

2020-11-15 15:09 1 · 回答

老师这个知识点是在哪里？

2020-10-14 16:06 1 · 回答

老师这个知识点在哪个视频？

2020-10-14 09:37 1 · 回答

是rebalance后第一天相等嘛？rebalance不就是调权重，金额？

2019-11-16 09:37 1 · 回答

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