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theta的含义是什么，越到期下降得越快都能听懂，为什么绝对值就是increase了？
李坏_品职助教 · 2024年05月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
theta是期权价格相对于time passing的一阶偏导数。表示含义是：当时间流逝1天，期权价格变动的幅度。
不管是call 还是put，大部分情况下theta都是负数，随着时间的流逝，期权一直在损失时间价值，所以theta的绝对值代表期权时间价值流逝的速度。比如一个期权的theta = -0.5，这代表这份期权随着时间过去1天，时间价值流失了0.5。
而期权时间价值的流逝是加速的过程，所以theta的绝对值是在临近到期日的时候不断变大的，所以B选项说的increase in absolute value of theta是对的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
Katherine · 2024年05月12日
讲解很清晰易懂，非常感谢（赞）